Торгуем Чикаго (СМЕ). Зерна падали, но не все. Фьючерс ZC + нефтяной хедж.

Здравствуйте!

В прошлом обзоре за 14 октября, после проведения анализа фьючерсов на пшеницу - ZW и кукурузу - ZC, мы продали оба актива.

Прошла неделя, в ходе которой выяснилось, что не все золотые зерна падают. В частности пшеница слегка присев по цене, рванула вверх, чем доставила нам немало хлопот. Положение с этой сделкой, разбру которой посвятим отдельный обзор, весьма тяжелое, но не критичное. Так что пока перейдем к кукурузе.

ZC - фьючерс на кукурузу

С началом short-сделки нашей конечной целью выступал уровень 365.50 . Однако с течением времени и раскорреляцией пшеничной и кукурузной позиций, нам пришлось пересмотреть цель, сократив ее до 385.50. Не скроем, тому способствовала необходимость высвобождения средств для удержания шорта ZW. Кроме того у нас был открыт еще ряд низко объемных позиций, одной из которых была продажа фьючерса 6В на фун, о начале и развитии событий в которой можно прочитать здесь (внимание к комментариям).

Но вернемся к кукурузе. Удалось поработать с объемом, набрав его в достаточно узком диапазоне.

Сегодня ночью сделка завершена "обновленным" ордером Т/Р.

Незадолго до закрытия в ZC, с еще не обновленным таргетом.

К тому времени работа с объемами была завершена, позиция протралена. Мы ожидали цель, следя за развитием событий.

График Н4:

Примечательно, что 3-ю стрелку на графике и целевую область роста, ставшую позже разворотной, рисовали он-лайн, на одной из консультаций.

Наверняка присутствовашие не только понят ее, но так же, как мы, воспользовались ей в практическом смысле. На этом с ZC все, можно двигаться дальше.

В начале обзорв сказано, что положение сделки в пшеничном фьючерсе тяжелое, но не критичное. И это так.

Все дело в том, что еще с 14 по 16 октября мы продавали нефть и часть полученной прибыли определили в хедж под сделки в зерновых.

Нефтяной хедж CL

В который раз на криках большинства о росте нефтяных котировок, мы имели строго противоположное мнение.

Проведя анализ фьючерса CL нам лишь оставалось дождаться завершение формирования дивера и подтверждение выхода цены из области разворота. Подтверждением служила пробитая ЛП. И не беда, что пробита было она в бок - объемы. Они говорили всё.

Скрин-шот с трасиировкой тех дней.

К слову, эта сделка была продолжением продаж, начатых в октябрьском контракте.

Тогда мы переждали боковик и продолжили свое "соленое" дело, но уже в ноябрьском фьючерсе CLEX19.

Еще пару слов о ZW, о пшенице. На наш взгляд, после ретеста ближайшего сопротивления, снижение продолжится. В слчае развития такого сценария мы непременно будем добавлять к позиции. Подробности на  "Он-лайн Аналитика" и в  рассылке.

Так выглядит наша позиция в пшенице на момент публикации. Согласитесь, далеко не айс.

Сделки подготовлены и реализованы после проведения исследования фьючерсов методом "Комплексный анализ".

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.