Торгуем Чикаго (СМЕ). Завершение продаж в 6N и допсделка в ZW.
Здравствуйте!
Вчера к нашему удовольствию завершилась ордером Т/Р сделка по продаже фьючерса 6N (NE) на новозеландсикй доллар.
Позиция открывалась лимитным ордером в ночь с 25 на 26 марта после проведения анализа рынка новозеландца. Этот трейд, точнее его начало, освещалось в утреннем блоге от 26 марта, который содержал ряд аналитических выводов, положенных в обоснование продаж и завершался фото:
6N (NE) - фьючерс на новозеландский доллар
В начальном блоге говорилось о том, что мы после уменьшения сделки в объеме будем пристально наблюдать за рынком, готовые при необходимости сократить T/S либо преобразовать его в первоначальный S/L, что в итоге и пришлось сделать.
Вместе с тем мы расчитывали на возможность повторно увеличить объем продаж в том случае, если отлитая сделка покажет в моменте текущий, отрицательный результат. Для этого мы расположили "допродающий" sell-lim под уровнем S/L, но рынок случая долить повторно нам не предоставил.
На скрин-шот трассировки всей сделки виден еще не снятый добавочный лимит в продажу.
Дотошный читатель обратит внимание на некое "несоответствие" объемов сделки в ее частях - в предыдущей и настоящей публикации. Действительно, как получилось так, что входя в продажи 3-мя лотами из которых по Т/Р 1 отлито 2, мы в финале имели еще один тейк - Т/Р 2?
Ответ прост - трассировка еще одного лимитного ордера "спряталась" за падающей свечой. Но тут самое время вернуться к начальному тексту и завершить обоснование шорта.
Ни для кого не секрет, что макроэкономический календарь публикуется заранее. Разумеется нам было известно, что в среду, 27 марта, в 04:00 МСК, состоится решение РБНЗ по процентной ставке. Специалисты ЦИТ-М были уверены, что в текущих условиях ставка поднята не будет. Для проверки своего мнения мы обратились к ряду профильных ресурсов, где сторонние специалисты-аналитики выразили то же мнение.
В конечном итоге, сведя воедино фундаментально-новостной фон и техническую картину в NZD, весьма подробное описание которой приведено в предыдущем обзоре, любому станет ясно, что продажи 6N опирались на фундаментально-технические факторы, определить которые нам помогает вероятностная система "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков" - КА.
Действительно, после отказа ФРС поднять ставку выше 2.5%, ставка РБНЗ в 1.75% и упомянутая техническая картина в новозеландце, давала полное обоснование для шорта. Кто еще до конца не понял - это разница в ставках.
РБНЗ ставку ожидаемо не поднял, опубликовав "Отчет о текущем курсе и ставке 1.75%".
В расчете на то, что ставка поднята не будет, мы расположили добавочный лимит на продажи в нескольких пунктах ниже уровня Т/Р 1 с очень коротким стопом.
И наш расчет полностью оправдался.
К моменту публикации данного обзора рынок 6N выглядит так:
Подводя итог NZD-трейда можно с уверенностью сказать, что проведенный при помощи КА исследования рынка и полученные выводы легли в основу торгового плана и его последующей корректировки в сделке по продаже фьючерса 6N.
Кто то скажет, что это не системнаый, разовый случай. Мы будем утверждать обратное, поскольку в РБНЗ решение о ставке рассматривается на регулярной основе, а по заверениям ФРС, сделанным на последнем заседании CFTC, в 2019 г. американская ставка подниматься не будет, а в 2020 г. нас ждет ее однократное увеличение. Так что мы увидим еще не один подобный трейд.
Помимо сделки в 6N мы дожидались шорт-сигнала по фьючерсу ZW. И вот что из этого вышло.
ZW - фьючерс на пшеницу
Основания сделки были сформированы по принципу "от противного" еще в публикации от 13.03.2019 г., где в соответствующей части мы заявляли, что смотрим на пшеницу только от лонга. Как обычно были определены цели покупок, которые представлялись подписчикам нашей рассылки. Выглядели цели так:
Обратите внимание на промежуточные и конечные цели!
В тот же день, когда был постановлен прогноз, рынок выполнил цель 1, 457.40 - 464.50.
После коррекции выполнил и цель-2, скорректированную к тому времени как область 472.50 - 478.25.
Вместе с подписчиками, в рамках прогноза мы имели 2 трейда, трасировка которых представлена ниже.
По завершению лонгов странным было бы не встать в шорты от тех же уровней, получив на них сигналы в продажу, не так ли.
И снова обращаем внимание на уровни открытия продаж 26 марта - все та же экс-целевая область для прежних покупок.
Теперь от нее вниз, в продажи.
Нам удалось запечатлить уникальный случай - позиция уже протралена, цена "зависла" на уровне отложенного ордера по ослаблению сделки в объеме (выделено слева).
Спустя час после отлива рынок ожидаемо "выдыхал".
Завершение "выдоха" ознаменовалось формированием свечной структуры, распознаваемой как "продолжение" тренда.
Не станем скрывать, данный факт доставил нам удовольствие.
В конченом итоге сделка в ZW завершена рсчетным таргетом.
Все сложилось именно так, как мы расчитывали, так, как было закреплено в торговом плане.
Надо отметить, что продажа пшеницы осуществлялась во время удержания шорта в 6N и носила характер допсделки, целью которой было не только повышение общей профитности в серии трейдов, но и как попытка прикрыть позицию в NZD после ее отлива до 1 лот тогда, когда цена новозеландца динулась вверх, но так и не достала до 2-й отложки. Прикрывались мы на случай дальнейшего, моментного роста в 6N, готовые удлиннить по нему Stop на размер 1/3 прибыли, полученной в ZW. Т. е. сделка в пшенице была своеобразным хежджем.
Эта и другие торговые мето'ды, равно как и методы прогнозирования рынка лежат внутри системы "Комплексный анализа" или КА.
Желающим познакомиться с ним напоминаем, что завершается набор на индивидуальные и групповые занятия по КА.
Претендентам до обращения о зачислении на обучение необходимо ознакомьтесь с нашими правилами.
Так же напоминаем, что оформить подписку на нашу ежедневную рассылку или на "Он-лайн Аналитику" можно в любой момент.
Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М по материалалм Д. Авгиенко, А. Кольцова, Д. Северова.