Торгуем Чикаго (СМЕ). Сделка недели - фьючерс NG, разбор полетов, видео.

Здраствуйте!

Мы возвращаемся к прежнему построению статей и блогов, мы возвращаем на страницы сайта "трицикл" - обзоры, строящиеся по схеме:

1. Анализ рынка, прогноз и торговый план на его основе;

2. Публикация сигнала на вход, сопровождение позиции;

3. Завершение сделки, рассмотрение аспектов ее повлекших, разбор допущенных ошибок, пояснения отдельных фрагментов (по необходимости).

Разумеется, что п. 1. будет как и раньше публиковаться заранее, либо во время открытия позиции на корп-счете ЦИТ-М. Попрежнему весь анализ фьючерсов и других ин-тов рынка, прогнозы и построенные на них торговые планы вместе с их реализацией проводятся по методе "Комплексный анализ цен биржевых активов" - КА.

Сегодня мы будем говорить о фьючерсе NG на природный газ. Анонс сделки проводился на странице наших ФБ-администраторов, а начало ей было положено за 2 недели до этого на "Он-лайн Аналитика", где рассматривался ранее сделанный прогноз по снижению рынка NG в части уточнения конечных областей падения ( области В, С на рис. ниже) и обсуждалась вероятность и высота отскока после их достижения ценой. Позднее мы еще раз обсуждали прогноз и наметки торгового плана на консультациях с некоторыми клиентами и слушателями наших учебных курсов.

В итоге визуально прогноз стал выглядеть следующим образом (представлена фьючерсная склейка, D-график).

Окончательные корректировки в торговый план были внесены в понедельник, 10 февраля после того, как текущая неделя открылась ГЭПом вниз, который нами был идентифицирован как ГЭП излета. Проверка "излета" осуществлялась математическими методами останавливаться на которых здесь смысла не имеет. При этом не смотря на снижение цены к нижней границе области "В" на склейке и вероятном отскоке к верхней границе "В" (зеленая стрелка в выделенном фрагменте), усматривалась возможность попытки пробоя в моменте области уровня 1.785, который мы условились считать ложным. Такое решение опиралось на сравнительный анализ объемов и волновой структуры действующих тренда и тенденции. Все данные и расчеты включая уточнения содержались в соответствующих аналитических рассылках.

Одним словом, 10.02.2020 мы вместе с подписчиками открыли покупки газа.

На представленном скрин-шот уже легко определяется боковик и в этой связи в торговый план были внесены изменения о которых мы скажем чуть позже. А пока помня о возможном ложном, моментном пробое области уровня 1.785 , мы получили путем расчетов, проверенных визуально на истории то, что в некоторых аналитических методах называется опорной областью, а в КА - ключевой областью поддержки цены.

Область получилась немаленькой, с выстой 22 тика, что не могло не радовать. В чем радость, скажете вы, ведь в таком случае автоматически удлинняется начальный S/L. Все так, но есть нюансы и они заключены в изменениях торгового плана - его адаптации к текущим рыночным условиям.

Торговый план заключался в том, что наличие GAP излета давало вероятность его перекрытия в ближайшие день или дни, помните зеленую стрелку на склейке к уровню 1.863 ? Кстати, запомним эту котировку. Тогда мы могли расчитать будущую позицию с точностью до тика по риску, по начальному объему, который составил 8 лот и его динамическому изменению, по промежуточным и конечной целям. Но вот незадача - начался флэт. Сформировавшийся боковик придавал сделке совершенно другой смысл, реализованный в уточнениях т/плана.

Уточненный торговый план состоял в перерасчете параметров сделки с учетом вероятности ложного пробоя и хождения цены внутри боковика, т. е. внутри области поддержки, а это ни что иное, как торговая модель "Канал" или "Линия", так ее назвал Ч. Доу. Метод работы в канале у нас свой, он отличается от классичского и так же лежит внутри системы КА. В совокупности все это позволяло кратно нарастить объемы позиции по отношению к первоначальныо-расчетным и вместе с тем выдержать размер защитного ордера в перерасчета риск/1 лот так, чтобы не выйти за пределы общего риск-профиля. Дополнительно набранные объемы предполагалось разгружать в соответствии с мотодом торговли в модели "Канал". Кроме того представилась возможность получения прибыли по появившейся дополнительной промежуточной цели и автоматического удлиннения уже имевшихся, включая конечный таргет. Все это позволяло настолько значительно увеличить доходность сделки, что в случае ее удачного завершения выполнялся 2-х недельный план по доходности.

Таким образом широкий и волатильный боковик - это всегда счастье для спекулянта, ибо только в нем возможна почти бесконечная работа с объемами позы с заранее известным и очень коротким риском. Но как всегда ложка дегтя - почти бесконечно до определенного момента, а момент этот мы определяем всегда очень хорошо. 

Скрин-шот ниже иллюстрирует правоту наших предположений о вероятном л/пробое и начальную диспозицию сделки.

Следующий снимок показывает трассировку набора начального объема сделки до 8 лот.

Здесь сделка протралена для того, чтобы в случае ошибки не нести незапланированных потерь.

Итак, вскоре после ослабления сделки в объеме (трассировка отлива на график еще не вынесена):

Далее мы переносимся в 11 февраля.

Представленная трассировка наглядно показывает работу с объемами внутри модели "Канал".

Обратите внимание на отметки каждого отлива (частичного фикса прибыли) кратно набранных объемов. совершенных на границах области. Они фактически выполнялись на одном ценовом уровне. Это еще раз доказывает не только справедливость утверждения о прогнозтируемости рынка, но и прекрасно рекомендует применение математических методов в трейдинге. Это при том, что некоторые утверждают будто "математика на рынке не работает".

Ситуация с открытой позицией и ее сопровождение так же освещалось на уже упомянутой ФБ-странице. Надо отметить, что после этого мы получили массу вопросов от разных людей, один из которых никак не мог понять - как же добавленные сверх начальных объемы могли быть закрыты с прибылью, он считал - с убытком.

Ему и другим, имеющим тот же вопрос, стоит познакомиться с таким понятием, как "Ситема учета сделок в торговых платформах". Об этом подробно рассказывал наш спикер Д. Северов на одном из Круглых столов ProValue, где обсуждались методы управления открытой позицией (с 8:37 записи; рекомендуется к просмотру весь ролик).

Однако идем дальше.

Следующий скрин М5 отражает трассировку всей сделки, включая добавленную промежуточную цель и конечный Target.

Еще один вопрос, задванный рядом трейдеров не знакомых с КА и нашими методами анализа и торговли заключался в том, что люди не понимали почему, если торговый план предусматривал лонг NG на перекрытие GAP, то наш Т/Р располагался на 1/4 ниже его верхней границы.

На ниже представленном снимке вы найдете ответ на этот вопрос, во всяком случае мы на это надеемся.

Здесь тот же график, что и на предыдущем снимке, но до предела сжатый по временной шкале.

Не догадались? Хорошо, дадим посказку.

Преобразуем М5 в М10, накинем область ключевого сопротивления (закрашена) для рассматриваемого временно'го диапазона и отметим вертикалками участки, предшествующие взрывному росту объемов. Вам остается сложить 2 и 2.

Опять не догадались?

Тогда рекомендуем изучить КА - торгово-аналитическую систему "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков".

Приходите, покажем, расскажем, поможем разобраться.

Так же вы можете посещать "Он-лайн Аналитику", где разбираются не только способы анализа рыночных активов, но в т. ч. заключаются и сопровождаются сделки.

Кроме того в качестве помощи или для сравнения ваших собственных выводов по текущему состоянию рынка с нашими выводами можно в любое время оформить подписку на нашу ежедневную рассылку.

В завершение вспомним о зеленой стрелке на склейке и уровне 1.863 на которую она указыват. Теперь посмотрим на график текущего контракта NG. Цена ушла выше 1.863 всего на 6 тиков, что красноречиво говорит о точности сделанных вычислений при постановке уровней. Это и многое другое тоже заложено в КА. Так вот, цена проколола границу сопротивления и развернулась вниз, что полностью соответствует нашему прогнозу о продолжении снижения цены в обл. "С" (склейка) после завершения повышательной коррекции в которой мы провели наш трейд. Между тем не исключена вероятность еще одного заноса цены к верхней границе D-сопротивления, на уровни 1.900-20 и олько после этого окончательный разворот вниз, к области "С", отмеченной на фьючерсной склейке.. Там мы полагаем увидеть смену тренда, но это уже другая история подробности которой в рассылке и на Он-лайн.

Закончим констатацией полного выполнения прогноза и основанного на нем торгового плана и даже перевыполнения последнего в части доходности.

На этом прощаемся до новых публикаций и напоминаем, что...

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.