Торгуем Чикаго (СМЕ). Медь, газ, нефть и... - сделки прошлой недели, отработка CP, GC-прогнозов.

Здравствуйте!

За прошедшую торговую неделю, после проведения анализа фьючерсов, были проторгованы 5 инструментов, один из которых вошел в заголовок обзора как многоточие. Отсюда у нас 4 новости хороших и одна плохая. Начнем с плохой.

BP (6В) - фьючерс на британский фунт стерлингов

Мы целых 5 минут спорили на кратком совещании, включать или не включать весьма спорный сигнал по данному ин-ту в ежедневную рассылку. В итоге волевым решением руководства было принято не включать, о чем впоследствие мы ни разу не пожалели. Дело в том, что мнение наших специалистов по 6В разделились ровно поровну. При этом все же фунт было решено продать.

Чтобы не мучить читателя не нужными подробностями скажу, что объем позиции был набран настолько колоссальный, что показать его мы просто не можем. Отсюда закрашенный прямоуголтниками тикеты на скрин-шот. Так же отмечу, что часть позы уже пришлось раздать через форварды с дисконтом от 5% до 12%, т. е. в сущности закрыть с убытком. Тем не менее оставшася позиция весит как слон и доставляет нам огромное беспокойство, вызванное в т. ч. тем, что экспирация декабрьского фьючерса, в которому заключена сделка, состоится 17 декабря, времени в обрез.

Очевидно вы поняли, что 6В у нас в продаже. Диспозиция на заключительную треть сессии в пятницу, 6 декабря, такова:

Ближе ко времени клиринга фунт ушел выше, к МА красного цвета. В общем положение наше тяжелое, выход из него будет являться предметом отдельного обзора.

Далее к рассмотрению предлагаются завершенные сделки, вошедшие в релизы ежедневной расылки, и это хорошие новости.

CP - фьючерс на медь

Здесь все было банально, мы ждали выход вверх из области поддержки 2.6210 - 2.6270 и очень удачно собрали лонг-позицию в этом диапазоне.

Рост долго ждать себя не заставил, цель в сделке была единственная, по которой она и закрылась.

Не смотря на высоко вероятностное продолжение роста с целью, отмеченной на D-графике склейки в финале обзора за 29 сентября, где был дан прогноз с очень подробным описанием предполагаемого нами краткосрочного снижение меди с последующим ростом к обл. "А", больше позиций по фьючерсу на медь на этой неделе у нас открыто не было.

С 29 сентября до настоящего времени тот же D-график претерпел изменения в соотвествие сентябрьскому прогнозу с точностью до нескольких тиков. Сегодня медная склейка выглядит так (область "А" совсем рядом):

Нет, это не мистика и не волшебство, это результат работы Комплексного анализа.

NG - фьючерс на природный газ

С газом на этой неделе любовь у нас сложилось не сразу, отношения развивались несколько драмматично.

При попытке в покупках проторговать диапазон, были получены 2 стопа и лишь с третьего раза удалось взять расчитанную цель.

На этом с NG на текущей неделе было покончено.

CL - фьючерс на нефть Crude Oil

Накануне заседания ОПЕК+ участники рынка, воодушевленные надеждой на возможное решение картеля о еще большем сокращении квот на добычу, погнали цену вверх.

Любому спекулянту без разницы в какую сторону торговать, вверх, вниз, лишь бы сигнал был четкий и подтвержденный. Мы не исключение. Дождавшись конечной фазы "накопления-перераспределения" открыли покупки, после дотижения цели которых сделка была перевернута в шорт. Мы даже успели отлить в продажах позу до 1 лот прежде чем...

.. прежде чем начался 2-х дневный боковик.

Известно, что ждать и догонять - хуже некуда.

Но так же хорошо известно, что лучшая добродетель трейдера - умение ждать.

И мы ждали, и дождались.

Снижение наконец началось, но было таким вялым и не убедительным, что нам пришлось подтягивать Т/Р на уровень, расположенный гораздо выше того, на котором мы ждали цену сначала.

Видимо участников рынка в стан быков прибывало и снижение захлебнулось толком не начавшись.

Что последовало за этим теперь известно всем. Мы получили шорт-трал на взрывном росте котировок и после достиженя рынком очередного сопротивления опять встали в шорт, в надежде взять откат на фиксации чужих лонгов.

Крайнюю сделку рассмотрим подробно, поговорим об основных критериях вхда/выхода.

Итак, трассировка крайних продаж выглядит так:

Давайте обратимся к рабочему столу для торговли незадолго до начала продаж.

После бурной реакции на долгожданные новости, вобравшей в себя весь накопленный за последнее время лонг-объем, цена CL, достигла новых 3-х месячных максимумов - давно известных и не раз проверенных рыноком в истории уровней. Здесь было бы глупо не предположить, что часть лонговых позиций будет закрыта хотя бы потому, что рост котировок составил более 3,5% за день, а это весьма солидная прибыль, особенно для дей-трейдеров и любителей торговли на новостях.

Именно так выглядели начало отката и наши продажи на нем.

Можно долго перечислять показания индикаторов и сранительный анализ их параметров на разных ТФ, описывать дивера, рассуждать о временных св-вах трендов в контексте достигнутых ценовых уровней и т. д., но проще всего оценить те уровни вкупе с объемами, что преспокойно делается при первом же взгляде на представленный выше скрин-шот.

Пятницу мы заканчивали со следующим совокупным результатом в CL (трассировка всех сделок в нефти за неделю):

Можно с уверенностью констатировать, что поставленная в крайнем трейде цель достигнута, откат взят практически целиком, почти от самой вершины до, собственно, его дна. На следующей неделе в нефти нас ждут логовые спекуляции, но это уже другая история.

На этой неделе была заключена еще одна сделка, перенесенная на следующую неделю.

Речь о продажах фьючерса GC в рамках краткосрочного прогноза, как неотъемлимой части прогноза среднесрочного (о росте фьючерса после коррекции), нашедшего отражение в болгах за 25 ноября и 29 ноября с. г. и соответствующего прогнозной трассировки цены на скрин-шот склейки.

Здесь дождавшись окончания повышательной коррекции, мы продали GC от ценовой области 1493.2 - 1489.8 с целями, указанными в прогнозе. Помните стрелку на графике D к 1433.0 - 1424.0 ...? Завершению GC-трейдов в рамках этого прогноза мы посвятим отдельный пост.

В этом трейде, как и во всех других, реализация продаж проводилась согласно торговому плану, основанному на результатах использования торгово-аналитической системы "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков" и по правилам проведения сделок, заложенных в ней.

В целом результат недели вышел более чем положительный, что радует не столько нас, сколько наших подписчиков и клиентов вместе с участниками ежедневных он-лайн мероприятий. Напоминаем, что вы в любое время можете оказаться в их числе оформив подписку.

На этом позвольте попрощаться до следующей недели с наступлением которой желаем...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

В соавторстве Дмитрий Авгиенко, Дмитрий Северов.