Торгуем Чикаго (СМЕ). Краткая аналитика по ZW (пшеница).

Приветствуем, читатель!

Продолжая обзор фьючерсной пшеницы ZW отмечаем, что наши расчеты и связанные с ними ожидания полностью оправдались. Не далее как вчера мы закрыли лонги в ZW по достижении ценой нижней границы целевого диапазона. Исходя из оценки общей технической картины, отмеченной во вчерашнем блоге, не трудно было предположить вероятность коррекционного снижения после двухнедельного роста.

Действительно, сегодня в "зоне нашего ожидания" наметился разворот. Однако сначала обратимся к фьючерсной склейке.

Здесь наибольший интерес представляет уровни, достигнутые ценой:

Красный пунктир - своеобразный "водораздел". Его мы подробно обсуждали на протяжении 2017 г. на Он-Лайн и отмечали в аналитике. Согласитесь, неплохое "местечко" для фикса прибыли. Однако ближе к делу, к текущему контракту.

Сегодня цена действительно "пощупала" ту самую область и как видно уже начала откат.

Давайте посмотрим на график того же контракта несколько другими глазами, глазами классического ТА.

Два канала - Фибо с расширениями и простой, линейный так же с расширением на 100%. Добавиви сюда ключевые уровни с D и М-графиков и перенеся их с поправками на текущий контракт получим:

Мы добились сужения области для мартовского контракта ZWAH8. На росте мы проверяли цели, применив вычислительную часть ТС "Золотые сечения Фибо". В нашем случае уровень 361.8% соответствует конечной цели роста в данном импульсе. Его котировка в соответствии со спецификацией ZW-контракта равна 455.50. Здесь напомним, что данная ТС универсальная, поэтому мы не используем ее "подгон" к конкретной спеце. Просто зная ее делаем требуемую поправку.

Теперь самое время определиться с целями коррекции. Для этого вернемся наверх, к склейке, и обратим внимание на прямоугольник, нанесенный на индекс силы. В виду св-в этого осциллятора нельзя забывать о его инерции. Полагаем, что индекс протетсирует прямоугольную область и независимо от того, что мы будем видеть до этого момента на графике, только тогда сформирует сигнал для открытия шорта. Стало быть пока мы отдыхаем и ждем.

Но что же цели, можно ли их определить сейчас? Конечно! исходя из методы КА мы полагаем снижение к промежуточным и ключевым целям:

Ключевой областью поддержки пока видятся уровни 445.50 - 442.25 , лежащие до них - промежуточные цели. О сигналах на вход мы как всегда сообщим в ежедневной аналитике, следите за рассылкой!

Однако наша справка была бы неполной, если бы мы не обратились к фундаментально-новостному фону. Кроме метрики

уже известной читателю по блогу "Финальный штрих к пшеничной зарисовке" и методов ФА в нем изложенных, добавим выдержки из релиза от 18 января 2018 г. Международного совета по зерну (IGC), аналитики которого прогнозируют, что "...Мировое производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2017/18 году, как ожидается, достигнет второго по величине уровня за всю историю, составив 2100 млн. тонн, что всего на 2% меньше рекордного показателя прошлого года. Тем не менее, учитывая обширные запасы на начало сезона, суммарный объем предложения может быть незначительно больше, чем в прошлом году. Потребление, вероятно, достигнет нового рекордного уровня, что связано с устойчивым ростом продовольственного, кормового и промышленного использования. Поскольку рост спроса, как ожидается, опередит повышение предложения, общий объем запасов зерна, согласно прогнозу, впервые за пять лет сократится (хотя и незначительно), составив 617 млн. тонн. Прогнозируется очередное увеличение резервов пшеницы, однако его более чем компенсирует сокращение запасов кормового зерна.

Торговля зерном, вероятно, достигнет беспрецедентно высокого уровня. Первоначальный прогноз Совета по мировому производству пшеницы в 2018/19 году предполагает межгодовой спад на 2% до 742 млн. тонн. С учетом устойчивого роста потребления впервые за шесть лет возможно сокращение запасов, главным образом в основных экспортерах. Мировая торговля может достичь новой рекордной отметки благодаря расширению отгрузок в Африку и Азию. В предстоящем году возможно увеличение объемов импорта Индии".

Оценочная таблица Совета на 2118 гг.:

Как видим производство растет, но с учетом сказанного выше и оценивая в совокупности с релизами Минсельхоз США, необходимо обратить внимание на

субиндекс GOI MC3:

На наш взгляд за прошедшие два месяца немного снизился в связи с тем, что на цены оказывало давление обширное предложение СПОТ-рынка и крайне высокая высокая экспортная конкуренция.

В конченом итоге, можно сделать вывод о том, что среднесрочное движение фьючерса ZW в отстутсвие драйверов роста? будут находится в диапазоне, визуальные границы которого на представленной выше склейке можно обозначить как вяло восходящий канал лимонного цвета:

Приносим извинения за "винегрет" из построений. Мы к совим за годы уже привыкли, поэтому прекрасно в них ориентируемся.

Касаемо текущего снижения - наше мнение таково: в указанной на Н4 области сингнал на вход еще не сформирован. Необходимо дождаться теста индексом силы (см. склейку) своей ЛС. На графике в таком случае будем иметь предпосылки образования дивергенции, отслеживая которую мы определим точк входа и прочие параметры шорта.

Все выше приведенное является элементами универсально системы оценки и прогнозирования цен биржевых активов, носящее название "Комплексный анализ".

Если вы заинтересовались данным методом, то можете пройти курс по его изучению.

Если вы хотите получать наши аналитические релизы в полном объеме, оформите подписку на ежедневную рассылку.

Кроме того ЦИТ-М проводит он-лайн мероприятия, ознакомиться с которыми можно в разделе "Расписание"  и "Обучение и цены".

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М по материалам Д. Видяевой, Д. Северова, Д. Стукалова, Т. Баширова.