Торгуем Чикаго (СМЕ). Комплексный анализ нефти, фьючерс CL - 6. Финал.

Здравствуйте!

Последние 10 дней по праву можно назвать самыми неудачными для нас в 2018.

Начав подготовку к покупкам CL в рамках той части нашего среднесрочного прогноза по нефти, которая отмечена на скрин-шот "А-А" и до окончания в четверг самой сделки, мы, находясь в позиции, настолько зациклились на ней, что пропустили все заранее предполагаемые лонг-сигналы по индексам, валютным мажорам, пшенице и меди.

Мы не просто расчитывали на отскок, но наблюдали сигналы краткосрочного разворота, что подробно описано в стартовом блоге по данной сделке от 24 октября. В продолжение были части 2,3,4 и предыдущая этой публикации, Часть 5 в которой было сказано, что мы намерены в случае снижения цены к нижней границе канала увеличить объем сделки с имеющихся 2 лот до обычного, рабочего объема с последующим ступенчатым отливом.

Однако через некоторое время после проведения данной процедуры стало понятно, что заявленный нами Т/Р рынок выполнит вряд ли, а цена на снижении вероятно пробьет нижнуюю границу канала. В случае реализации данного сценария было решено расчитать новый уровень S/L и не закрывая сделки, на объеме 2 лот, продолжить покупать нефть с новой целью - нижняя граница канала. Такое решение объяснялось тем, что все говорило за ложный пробой. При этом важным был не ложный пробой некой границы, а пробой уровней, который мы посчитали ложным. Отсюда появились обоснованные и подтвержденные результатами анализа текущей ситуации решение - цена вернется к пробитым уровням и, соответственно, к нижней границе канала. Именно здесь было принято решение закрыть лонги в CL.

Стрелками показана нижняя граница того самого канала, прямоугольниками выделены области работы с объемами в данном трейде по принципу начальный лонг - отлив - долив - отлив и т. д. Аналогичный скрин, как вероятно помнит читатель, содержался в предыдущем блоге, освещавшем эту сделку. Данный скрин отображает нашу позицию после отлива уже до 1 лот.

Из следующего скрин-шот становится ясно, что мы имели возможность 4 раза закрыть сделку именно там, где хотели. Но случилось то, что случилось - сделку мы не закрыли, а в очередной раз расчитав более низкий уровень стопа, дождались окончания снижения цены и увеличили позу сначала вдвое, а затем и того больше.

Здесь мы, как уже потом оказалось, в последний раз в этом трейде поработали с объемом, набрав его и ступенчато отливая на 65.30-35 (крайний правый прямоугольник). Обратите внимание, что на всех скрин-шот уровень Т/Р не изменен с момента начальной покупки CL. Это в последствии помогло понять, что мы, прибывая последние дни словно в наваждении, попали в одну из психологических ловушек - "Прикипание к своей точке зрения".

Финал ждать себя не заставил и был для нас не сказать, что радостным. На объеме в 2 лот мы получили S/L, понеся убыток в финальной части всего трейда в размере...впрочем немного терпения.

Трассировка всей сделки выглядит так:

И только после пробоя области 65.50 - 65.35 стало очевидно, что цена выполнит цели нашего среднесрочного прогноза без выраженной повышательной коррекции "А-А" на которую мы прежде расчитывали. Что и произошло сегодня - граница целевой области 62.96 - 62.20 рынком достигнута.

Нам же остается лишь признать свои ошибки, сделать работу над ними и не повторять их впредь, не забывая о том, что среднесрочные цели превалируют над краткосрочными.

А цели наши стояли в соответствии с прогнозом на снижение CL, выполненного по методу Комплексный анализ цен биржевых активов. При операциях занижения S/L и расчетами уровней работы с объемами использовалась вычислительная часть ТаС "Торговые уровни".

Не смотря на полученный в конце трейда убыток, весь трейд в целом оказался не плох.

Сегодня, в пятницу, уходя на выходные, желаем коллегам хорошего отдыха, а с наступлением новой торговой недели...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.