Торгуем Чикаго (СМЕ). Как мы нефть CL продавали "против тренда".
Здравствуйте, коллеги по трейдингу!
Сегодня еще раз поговорим о разных взглядах на рынок на примере фьючерса CL на нефть. Очевидно, что проводя анализ фьючерса, притом не важно какого, трейдер решает как минимум стоящие перед ним задачи по приращению собственного капитала в рамках собственного риск-профиля, сообразно капитализации своего счета и эффективности использования своего спекулятивного капитала. Тем не менее, даже не обладая значительными средствами, возможно весьма значительно прирастить счет если разбить эту цель на составные части. Именно такой подход дает использование в анализе и дальнейшем прогнозировании наша вероятностная метода оценки рынка "Комплексный анализ цен биржевых активов" - КА. Здесь необходимо напомнить ключевые моменты мето'ды - выкуп дна/продажа вершины с очень коротким начальным риском, что возможно лишь в том случае, когда вы имеете возможность спрогнозировать с высокой степенью вероятности ценовой диапазон в котором развернется тренд. Именно это и является сверх задачей КА. Однако к нефти...
Всем известно, что на западных рынках или биржах торгуется 2-а основных фьючерсных контракта на нефть. Это контракт на марку нефти Brent - BR, BRR, а на CME Group - BZ. так же всем известно, что брент не только эталонная марка или эталонный контракт, но еще и контракт весьма не дешевый для спекулянта-физика. Поэтому мы оперируем контрактом на Crude Oil с тикером CL.
Так сложилось, что еще в феврале к нам на консультации приходил трейдер, торгующий именно Брент, но на МОЕХ. Тогда в рамках прогноза была построена стрелка №1 на графике фьючерсной склейки BR.
Разумеется стрелка разносилась по времени на разные контракты. Ее мы рассматривали на Он-лайн аналитике с 15 по 23 мая, определяя момент разворота.
Шло время, цена действительно придя в указанную область развернулась в ней в коррекцию.
В конце отработки стрелки №1, пока цена залегла в краткосрочный боковик, тот трейдер вновь появился в нашем офисе и на том же графике появилась в свою очередь стрелка №2 (вниз).
И снова шло время, коррекция продолжалась...И все это на фоне заявлений армии аналитиков, нефте-спецов и просто именитых тредйров о том, что нефть продолжит бескоррекционный рост аж до отметок $83-$85/баррель. Оно бы может быть и неплохо выдержать такой тренд, но как видим рынок решил иначе, а правы оказались мы, спрогнозировав коррекцию.
На сегодняшний день склейка с нашими стрелками выглядит так:
Покамест у нас нет сомнений в отработке до конца "падающей" стрелки.
Вся эта прелюдия к тому, что вроде бы есть долосрочная тенденция роста, есть догосрочный Up-trebd, а мы...собирались торговать против!)))...Здесь самое время вернуться в начало статьи и вспомнить о персональных целях и задачах каждого трейдера, а так же о том, что кол-во сорросов и бафетов среди них, как показывает практика, ничтожно. А это значит, что для трейдера-физика крайне важно разбить длинные тренды на участки роста и корркций при смене которых забирать трейды в обеих направлениях цены. Именно тогда достигается максимальная эффективность вложений, используемых для спекулятивной торговли. Другими словами плох тот трейдер, который не стремится обогнать рынок в доходности. Иначе это не трейдер, а просто инвестор, готовый получать возлерыночный % доходности с учетом временного лага.
Однако перейдем к нашему контракту, к CL.
Как отмечалось выше, Брент - эталонная марка нефти от которй в какой то мере "пляшет" цена CL. И так же как на ней, на графике CL мы строили такие же стрелки роста, первая из которых была нарисована еще в начале апреля. Торгуя нефть вместе с рынком, отрабатывали лонги в трендах, мы дорисовывали наши стрелки по ходу развития событий на рынке, сообразно получаемым выводам, построенным на КА. Некоторые из лонг-сделок нашли свое отражение в статьях, например в этой, на нашей странице ФБ и на профильных ресурсах. В какой то момент времени цена выполнила наши цели, что означало stop-buy.
Стоит отметить для тех, кто впервые читает наши статьи, что внутри каждого трейда мы обычно имеем несколько промежуточных таргетов, что при должной работе с объемами сделки значительно повышают ее доходность, а главное - снижают общий риск. Так и в конце среднесрочного роста мы определили для себя 2-е глобальные цели, котрые уточняли с помощью элементов КА. Выглядит это так:
Здесь Фибо-уровни розового цвета ничто иное как простые расширения Фибо при помощи которых мы подтвердили уровни (сиреневые пунктирки), образующие 2-е глобальные целевые области роста.
По их исполнении мы, естественно, встали в противоположную сторону. Ведь расширения в отличии от коррекций хороши тем, что дают цели, работающие в обе стороны. Выходило, что для шортов мы заранее сделали аналитическю часть работы. Ну а далее сосбтвенно реализация:
Не будем вдаваться в подробности деталей по которым определялся раворот и точка шорт-входа, отметим лишь, что выбрана она была весьма точно и по времени, и по цене, и по риску. А начало падения выглядело на D-графике текущего фьючерса так:
Мы с нашими подписчиками, слушателями и клиентами просто следовали торговому плану, разработанному на основе сделанного прогноза снижения цены CL. При этом, как и в других сделках, мы дважды в день освещали сопровождение позиции на "Он-лайн аналитике" и в подписной ежедневной рассылке.
Спустя пару недель D-график нефти имел вполне приличный для нас вид, а мы к тому времени имели вполне приличную прибыль:
И можно было бы остановиться на достигнутом, но как отмечалось выше, плох тот спекулянт, который не стремиться превысить доходность рынка. И пусть это будет не в каждом трейде, но хотя бы в некотроых.
Трассировка всего шорт-трейда на том же D-графике июльского контракта нефти:
Для детального рассмотрения точек входа и уровней работы с объемами можно свечной график преобразовать в линейный. Отметим, что после повышательной коррекции мы ожидаем рихода цены CL в область, отмеченную слева широким прямоугольником. будем ли мы торговать окончание тренда? Конечно нет. И вам не рекомендуем вваливаться в рынок в критических, разворотных областях.
И снова к теме статьи - для нас, при нашем взгляде на рынок, при наших целях, рисках и капитализации, отмеченная область является ключевой. Для кого то она будет ничем на графике цены, так и останется незамеченной в лучшем случае. Но мы, исследуя и оценивая рынок сквозь призму КА, разбивая его на мелкие составные, имеем возможность видеть то, что зачастую ускользает от взгляда большинаства.
Помните с чего началась статья? Торговля против тренда! Но на поверку оказалось, что мы как это с нами бывает в 10-ти случаях из 9-ти, просто расчитали разворот заранее, еще до его фактического появления на графике цены. Что означает вход не просто по тренду, а на самй его макушке, что и является несбыточной задачей многих трейдеров. Мы ее выполняем на протяжении многих лет благодаря, напомним, системному подходу к анализу рынка и реализации прогноза методом КА.
Если вы хотите ознакомиться с методой "Комплексный анализ", приходите в ЦИТ-М. Покажем, расскажем, поможем разобраться.
Кроме того вы можете в любой момент оформить подписку на нашу ежедневную аналитическую рассылку и стать участником он-ланй мероприятий.
Если у вы начинающий трейдер и у вас открыт реальный счет для торговли на зарубежных биржевых площадках, но опыт работы на рынке невилик, вы можете оформить заявку на участие в "Торговом практикуме".
Прежде чем принять решение об обращении к нам за помощью, вы можете понаблюдать за нами не только на страницах сайта, но и на ФБ:
- страница наших администраторов здесь.
На них вы найдете информацию, оценив которую сделаете вывод о целесообразности сотрудничества с нами. Возникли вопросы - пишите на форму обратной связи сайта, в комменты или в мсндж на ФБ, звоните или закажите обратный звонок, если вы находитесь в МСК или в подмосковье.
В завершение по традиции желаем...
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.