Торгуем Чикаго (СМЕ). Финал short серии 6В, Roll GC.

Здравствуйте!

Вот и завершилась очередная серия продаж по фьючерсам GC на золото и 6B на фунт стерлингов. Серия проводилась в рамках торгового плана, основанного на среднесрочных прогнозах по золоту, фунту и хеджирующим инструментам.

GC - золото

В этой серии, начавшейcя 25 января, нам пришлось роллировать short-позицию объемом 8 лот с феральского контракта GCEG19 на апрельский GCEJ19. Процесс этот непростой, достаточно трудоемкий, занял у нас более суток и завершился весьма удачно - при переносе последнего из восьми контрактов была получена прибыль в $112.5 .

На снимке показана 1-я часть процеса, Roll (a), где в заранее определенной области мы поэтапно закрывали по 1-2 контракта, открывая равнозначную позицию в следующем фьючерсе.

Смысл процесса заключается в переносе позиции с минимальными потерями из "старого" фьючерса в "новый", неся при этом минимальные затраты. Финансовый результат процедуры в идеале (и нам это удалось) должен быть полохительным, ну или хотя бы слабо отрицательным. Так что ролл, как многие полагают, не есть простое закрытие позы в эксперирующемся фьючерсе и открытие в действующем.

На следующем скрин-шот в более мелком временном масштабе показан результат второй части процесса, Roll (b).

Далее рынок исполнил лимит на ослабление позиции в объеме до 1 лота и на оглашении ставок ФРС ушел вверх, прихватив с собой наш S/L.

Не смотря на срабатывание защитного ордера, серия в целом завершилась профитно, хотя полученная прибыль далека от той на которую мы рассчитывали.

Между тем позиционно мы продолжаем рассматривать GC только от продаж и уже имеем следущую окрытую short-позицию в этом активе.

Параметры этой сделки, методы управления позицией, цели продаж в нашей подписной рассылке.

6В - фунт стерлингов

Здесь, после получения убытка ранним утром 25 января, в тот же день была открыта очередная продажа стерлинга.

Мы очень активно поработали с объемами, что привело в итоге к отливу по лимитному ордеру на очередном голосовании по Brexit. Это позволило частично зафиксировав прибыль, заложить подушку безопасности для продолжения трейда в рамках среднесрочного прогноза по 6В (видео).

На следующий день, 30 января, на все тех же новостях из США о ставках, мы получили в сделке Trailing Stop.

Здесь, как и в золоте, серия завершена прибылью, но совсем не той, что мы рассчитывали получить.

Подводя итог констатируем, что вся серия в совокупности стала профитной, благодаря ее проведению по заранее утвержденному торговому плану, основанному на общем видении рынка, полученному, в свою очередь, в рамках системного исследований рынка вероятностной методой

"Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков". Ну а раз исследования проводятся системно, то, разумеется, и все сделки несут системный, value характер.

Мы продолжаем рассмотрение 6В в продажу и так же как в золоте, уже имеем открытые продажи 6В, о деталях которых в первую очередь узнают наши подписчики и участники Он-Лайн аналитики.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.