Торгуем Чикаго (СМЕ). 6В (фунт) мы еще в сделке. Покупка ZW (пшеница) или как санкции США отразятся на США.
Здравствуйте!
После проведения анализа фьючерса 6В на британский фунт, начатые 21 августа его продажи продолжаются. Конечно за выходные мы рассмотрели несколько наиболее вероятных сценариев в этом активе и пришли к заключению, что пока в сделке ничего менять не будем. Продолжаем ждать стерлинг к намеченным целям о которых подробно говорили в предыдущей публикации.
В пятницу, 24 августа, были все основания полагать, что рынок исполнит наш трагет.
Однако недойдя 6 пунктов, которые мы честно говоря попросту прозевали, цена развернулась и двинулась наверх.
На утро понедельника рынок фьючерсного стерлинга выглядит так:
Полагаем, что сегодня фунт наконец выполнит наш Т/Р.
Кроме того нами рассмотрена покупка фьючерса ZW на пшеницу.
В этом инструменте традиционно непростой фундаментально-новостной фон, осложнившийся в последнюю неделю новым пакетом санкций к РФ со стороны США, их отдаленными и не очень последствиями, а так же опасениями, высказанными вице-президентом USW С. Мерсером и другими специалистами о перспективах ценообразования и рисках на рынке зерновых. Особо отмечались действия России в период 2007 - 2014 гг. и схожесть ситуации с теущим 2018 г.
Глубокую озабоченность вызывает факт изменения объема запасов у 8-ми крупнейших мировых поставщиков зерна, оцениваемых на уровне 20% к концу сезона.
Рекомендуем всем, кто торгует ZW, KE обратить внимание на статью С. Мерсера, из которой мы взяли приведенную диаграмму.
Тем не менее, сегодня, согласно утвержденному за выходные торговому плану, мы открыли покупки в ZW.
Краткие пояснения как обычно на скрин-шот.
Начнем с D-графика.
Контракт декабрьский (ZWAZ).
Лимит на ослабление позиции в объеме проставлен предварительно, его уровень, как и другие параметры сделки в нашей рассылке.
Таргет динамический, с течением времени может измениться как в сторону увеличения, так и обратно, о чем мы заранее сообщим нашим подписчикам.
На корп-счете ЦИТ-М набор позиции традиционно от верхней границы P/F, формальный S/L пока в области поддержки.
Кроме отмеченного приведем пару диаграмм сезонного изменения цен фьючерсов ZW за 2010 - 2018 гг.
Сентябрьский контракт.
Посмотрим как различались цены
в следующем контракте за тот же период времени.
Декабрьский контракт.
В свете выше сказанного в немалой степени интересен сантимент и СОТ CFTC.
Здесь, опираясь на приведенные факты, очевидно срьезное изменение среднесрочных настрений и планов в 3-х основных группах участников рынка.
Пожалуй самое время внести ясность по среднесрочному взгляду на ZW.
Мы полагаем, что ожидаемый нами сейчас рост котировок носит скорее краткосрочный характер, который закончится снижением к уровням 486.00 - 485.00 , что обосновано упомянутыми изменениями в планах и настроениях торговцев пшеницей. Именно на этих уровнях мы собираемся открыть среднесрочный лонг в ZW, выбор контракта пока остается открытым и будет указан в аналитической рассылке по мере приближения времени поготовки к этой сделке.
Напоминаем, что полная версия аналитики от ЦИТ-М доступна по подписке.
Торговый план по 6В (GBP) и ZW основан на выводах, полученных при ислледовании рынка вероятностным методом "Комплексный анализ цен биржевых активов".
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.