Торгуем Чикаго (СМЕ). Сделки недели: CL финал, ES(EP), GC разбор + видео.

Здравствуйте!

На прошедшей неделе сделки в 3-х инструментах заслужили особого внимания. Во-первых, завершен трейд в нефти. Во-вторых, мы не могли сотаться в стороне от высоко вреоятного отскока S&P 500, который моногие ждали. В-третих, золото. О нем поговорим подробно, разберем некоторые интересные, на наш взгляд, моменты. Итак...

CL - фьючерс на нефть (Crude Oil)

Как следует из предыдущей статьи  , нефть мы ожидали наверх после продаж на снижении котировок к поддержке, на которой CL застряла с 3-го по 12-е февраля. Последовавший рост вплоть до 20 февраля и двухдневные продаж на коррекции 20-21 февраля были расценены как "выдох рынка".

Дальше, как мы полагали, рост должен был продолжится, были открыты лонги. Однако разрыв на открытии сесии, 23 февраля, и последовавшая за ним цепь событий, внесла коррективы в наши планы. По завершении продаж, следуя прогнозу, на график были нанесены стрелки будущего движения цены и соответствующий текст. Между тем рынок решил иначе и наш прогноз не опрадался.

Тем не менее, еще 24 февраля набрав очередной лонг и отлив позу до 2 лот мы  ожидали роста, но к 25 февраля ошибка покупок стала очевидна.

Нам не оставалось ничего другого, как перевернуть сделку и добрать объем до максимального рабочего. Однако на этом ошибки не концились. Здесь надо обратиться к прогнозу, в рамках которого велась тонговля. Его покажем чуть позже, а пока к следующей ошибке. Она состояла в неверной постановке параметров Т/Р - банальная невнимательность оператора или, если хотите, пресловутый человеческий фактор.

Ошибка столила уплаты лишней комисии и физов - пришлось 27 фераля открывать еще одну продажу.

Все же, даже с учетом ошибок, мы весьма недуроно заработали вместе с подписчиками и клиентами.

Теперь самое время перейти к прогнозу. Он уточнялся (зеленые стрелки) 25 февраля, когда предыдущая часть (крайние черные стрелки, включая пунктирную часть) стала не актуальной.

Очередная нефтяная эпопея завершена, ждем Up-коррекцию.

GC - фьючерс на золото

Этой сделкой мы обязаны звонку друга. Действительно, к нам обратился один из экс-слушателей, посетовавший на исчерпание лимитов убытка внутри дня. Простым языком это означает, что у него выбило по золоту и другим активам стопов на сумму, расную дневному риску, при этом золото он ... покупал. После разговора с товарищем наши спецы взглянули несколько иными глазами на GC, поскольку провозившись с нефтью вход, в соответствие нашей методе КА был уже пропущен.

Тут позволим себе "разбор полетов". На Н1-М5 прекрасно виден 3-х дневнй боковик из которого цена вышла вниз. Предшествовал общему снижению дивер MACD, а выходу из боковика дивер индекса силы (на скрин-шот не отмечены). Боковик мы обозначили визуально, взяв для удобства Фибо-канал. Применив ценовой фильтр созрело решение - продать GC при ретесте ценой нижней границы фильтра. Трассировка полученной сделки перед вами.

Надо сказать, что Фибо-канал ин-т очень практичный, но на занятиях мы всегда обращаем внимание слушателей - брать не более 200% расширения исходного канала. В данном случае, будучи заняты сделкам в CL ES(EP), на золоте применен автотрал, заложенный в торговую платформу, закрывающий ордер распологался на 1564.1 , но трал сработал раньше. Тем не менее и в этой сделке удалось взять прибыль, еще раз спасибо другу за звонок.

ES(EP) - E-mini S&P 500 - мини фьючерс на одноименный индекс.

К E-mini мы не обращались очень давно, хотя до осени 2017 г. это был один из наших основных торговых ин-тов. Но после недельного пролива остаться безучастными к сипи мы не смогли. Пожалуй сразу дадим трассировку всей лонг-сделкок оговорясь, что если бы не пятница, мы бы оставили позицию на следующую неделю. А так с понедельника придется все начинать сначала. Или не придется, все зависит от наличия сигналов и их совместимости с риск-профилем.

Как видно на снимке, сделок проведено две, 1-я из которых завершена трейлинг стоп. Проторговывался диапазон по принципу обратной пирамиды, о которой упоминалось в прошлой статье. Напомним ее принцип на примере приведенной схемы: 1 - набор позиции, 1' - сброс до минимального рабочего объема, 2 - повторный набор, но объемом меньше первоначального и т. д.

Начало трейда удалось запечатлеть на видео, которое предлагаем к просмотру.

С наступлением новой недели ждем продолжения роста индекса, а значит возобновим покупки ES. Кроме перечисленных сделок ждем завершения покупок в 6Е, которые аносировались ранее, а так же с 28 февраля у нас в покупке 6В - фьючерс на британский фунт. Подробности этой и других сделок в аналитической рассылке  и на  "Он-лайн Аналитика".

Прогнозно-аналитическая и расчетная часть, реализация трейдов проводились в рамках методы КА - "Комплексный анализ цен биржевых активов".

Настоящая статья носит исключительно информационный характер, иллюстрирует аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на приведенных в статье данных, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.