Торгуем Чикаго (СМЕ). Сахар (SB)

Агросектор продолжает радовать инвестиционными возможностями. Еще не закончили отторговывать Sugar # 11 в рост, как стали готовиться к продаже того же сахара (SB).

Подписчики ежедневной аналитики помнят, как еще неделю назад были отмечены уровни вероятной остановки цены и возможного разворота. Что имеем на сегодняшний день? Замечательный профит, с которым поздравляем инвесторов и трейдеров и открытую sale-position с прошлой среды. Набирали объем сделки согласно ключевым уровням на Н4 - М30.

Давайте еще раз посмотрим на основания, позволившие зафиксировать прибыль и открыть продажу SB. Но сначала хотелось напомнить о необходимости изменять характеристики лимитных ордеров с Day на GTC в том случае, если предполагается их срабатывание на следующий день или через несколько дней. Совершенно случайно выяснилось, что некоторые начинающие трейдеры просто забыли об этом. "Невинная оплошность" привела к отмене проставленных ордеров и к потере части прибыли, а у кого то даже хуже - к потере большей части прибыли. Будте пожалуйста внимательны выключая компьютер с оставленными на ночь Limit!

Итак вот что привело к мысли о продажах сахара: для начала рассмотрим СОТ от CFTC. Напомним, что релиз публикуется раз в неделю.

Здесь в первую очередь заинтересовало расхождение в занятых позициях различных категорий участников рынка. Не смотря на показатели ОИ, к ктороым мы еще вернемся, расхождение между коммерческими трейдерами и остальной аудиторией навеяли мысли, отраженные в нашей аналитике. Недельный график, совмещенный с графиками ОИ и объемов лишь укрепил мысль о возможности скорого разворота.

Нанесены ключевые уровни сопротивления, которые вместе с анализом вертикальных объемов и ОИ показали, что вероятность разворота в области 16,15 - 17,00 крайне высока. Между тем нельзя исключать рост до 18,00 , а закрепление цены выше 18,60 отменяет сценарий снижения.

Применив методы комплексного анализа, было тем не менее принято решение о рекомендации набора позиции в продажу. О чем наши подписчики были извещены заблаговременно и со вторника собрали весьма внушительную и симпатичную в суммарном объеме селл-конструкцию, давшую уже в четверг первую прибыль. Отлив состоялся в области 16,20 - 16,00 до минимально возможного объема и его переносом через выходные. На сегодня вид графика подтверждает обоснованность шорта:

Теперь посмотрим на то же график другими глазами:

Здесь прекрасно видна и волновая, и объемная структура тенденции, а так же то, что отмеченная нами область является сопротивлением с 2013 г. Исследуя последний восходящий импульс не сложно сделать подтверждение более ранних расчетов по точкам вероятного вращения цены. На сегодня имеем возможность используя традиционные инструменты Фибоначчи проверить достоверность ключевых уровней снижения на D:

Необходимо дать пояснения. Пунктирной стрелкой как обычно отмечено предполагаемое движение цены. По уже сформированным хай-лоу натянуты Фибо (черного цвета), красным прямоугольником отмечена область сопротивления, которую как помнят подписчики, мы считали трудно преодолимой для цены. Однако отработан классический зиг-заг, третья волна которого вынесла сахар выше, ровно до уровня 161,8%, который является целевым в Торговой системе "Золотые сечения Фибо", применявшуюся нами ранее в покупках SB. Стоит напомнить, что данная цель 3-я в торговой системе и вероятность достижения ее ценой оценивается как 67% в общих случаях. Но тут случай далеко не общий. Нельзя было забывать про отчеты по запасам сахара, в разы превышающим спрос и необходимости сопоставлять их с февральскими СОТ и последующим ростом цены. В этом случае вероятность достижения ценой 3-го целевого уровня ТС "Золотые сечения Фибо" падала до 14-16%%! Тем не менее рынок там был. Это очередное подтверждение того, что мы лишь предполагаем, а цена всегда располагает.

Но вернемся к графику. Синий прямоугольник - область подробно рассматривали в предыдущих рассылках как сопротивление для растущего тренда. Теперь соответственно поддержка. Стоит обратить внимание на МА. Ближайшая есть ни что иное как криволинейная поддержка, до которой в четверг цена не дотянула совсем чуть-чуть. Особое внимание на выделенный треугольником фрагмент - медленная МА легла на уровень 14,00 ровно в середине области поддержки. Не забываем о работе с мувингами! Продолжая рассуждения наших аналитиков напомним, что мы ожидаем возврат цены ближе к хаям четверга, откуда ждем продолжение падения. Таким образом имеющийся шорт можно увеличить в объеме. Но в случае открытия недели нижним ГЭП настоятельно рекомендуем закрыть перенесенную позицию и ожидать новой точки входа близ упомянутых хаев. Остается добавить, что мы намерены отработать "Золотые сечения Фибо" в обратную сторону. Обратимся к Н4:

"Отмеренный ход" в последнем импульсе позволяет использовать коррекционные Фибо (розового цвета) для определения областей увеличения объема сделки, что особенно актуально дей-спекулянтам. Пробой уровней Фибо 61,8% - 38,2% розового и черного цветов соответственно, даст сигнал на продолжение падения к уровням 15,00 - 14,70 - 14,20.

Все портит неявный дивер RSI, точнее время его формирования. Дей-трейдерам придется непрерывно мониторить позицию в случае продолжения снижения цены без ретеста уровней 16,05 - 16,21. Возврат к означенным уровням или еще выше даст более значимый шанс продавцам поддержать медвежий настрой. Но здесь все внимание на ТРО. Напоминаем, что наиболее информативными являются диагональные объемы.

Возвращаясь к D-графику отметим важность уровня 50% RSI, особенно в нашем случае. Именно на нем сошлись среднесрочные построения на осцилляторе (выделены прямоугольником). Преодоление которых RSI, а значит и ценой, даст возможность говорить о новом нисходящем тренде со всеми вытекающими.

Короткая торговая неделя и длинные выходные дали возможность отделу аналитики и консалтинга провести работу по досрочному формировнию инвест портфеля на следующую неделю и подготовки аналитической справки Intraday на понедельник-вторник. Отдельного внимания заслуживает пакет ETF вошедший в портфель и опционный хедж по сахару.

В этой связи предлагаем подписчикам и слушателям Центра инвестиционных технологий "Москва" проверить электронную почту в воскресенье вечером.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Дмитрий Стукалов.

соавтор и техредактор - Дмитрий Северов.