Торгуем Чикаго (СМЕ). Покупка GC (Gold) от 15 июня - T/S, end new Long.

Здравствуйте!

Наши покупки фьючерса на золото GC от 15 июня закончились выносом по Trailing Stop (T/S). Мы пока не знаем что именно послужило такому проливу, но полагаем, что скоро новостные ленты запестрят объяснениями. Возможно такому движению вниз способствовал перенос объемов с заканчивающегося 28 числа июньского контракта, однако в один день такой перенос не случается. В общем не будем гадать, а просто подождем объяснений извне.

Пока посмотрим как обстоят наши дела после T/S, начнем с трассировки на линейном М10, где отображены последние действия по управлению этой позицией и, собственно, сам T/S:

Трассировку всей сделки со всеми добавочными объемами и отливками мы вынесли на М30, но уже в более привычном виде, в графике свечном:

На часовом графике, известном читателю по видео обзорам от 19 и 20 июня, где мы отображали нисходящий канал, вся сделка, включая управление, выглядит так:

Здесь же видно, что мы снова в GC и снова в покупках. Немного забегая вперед отметим, что это скрин-шот начала сделки, которая на момент публикации статьи уже отлита до объема в 2 лот и теперь выглядит следующим образом:

Мы как обычно рассчитали очередной уровень уменьшения объема вполовину, проставили таргет и ожидаем его отработки. Стоп управляется в рамках заложенных в сделку рисков. Подробности в нашей рассылке.

Для читателей еще не оформивших подписку подсказка - вы так же можете рассмотреть внутридневные покупки, поскольку очевидно, что цена еще раз снизится к уровню нашего входа, а в моменте возможно и ниже, к 1241.9 - 1240.7 (это ближайшая область поддержки), где мы намерены снова нарастить объемы лонга. Лишь бы рынок дал такую возможность.

Здесь хотелось отметить, что подписчики аналитики ЦИТ-М обладают явным преимуществом перед обычным читателем в том, что они оперативно получая наши рекомендации по входу/выходу, текущим изменениям рынка, а значит и по открытым позициям, могут так же оперативно управлять своими позициями. Что позволяет более эффективно использовать средства на ДЕПО и как минимум сравнивать наши выводы с собственными результатами анализа. 

Возвращаясь к теперь уже предыдущему трейду, обратимся к Н2 чтобы во все красе лицезреть масштабы "бедствия":

Картина впечатляет. Если бы не выставленный T/S, то и нам было бы не до веселья. Но наше "бедствие" на закрытии позы выглядело очень даже симпатично (D-график):

Как видите на 1 лот трал принес нам прибыль. Мы разумеется умеем считать и понимаем, что учитывая текущий профит, в моменте могли бы забрать в три раза больше, но на хаях мы сделку не закрыли, а продолжали ждать свой Т/Р. Дальше случилось то, что случилось.

Это еще раз подтверждает мысль, проносимую нашими преподавателями через все учебные курсы - на рынке может произойти что угодно и в любой момент. Здесь, как говорят, мы полагаем, а рынок всегда располагает.

Именно поэтому любая сделка на фьючерсном рынке должна быть расчитана еще до ее заключения с точностью до тика и по прибыли, и по риску!

Случаи подобные описанному выше происходят не так часто, а применяемый нами Комплексный анализ (КА) позволяет рассчитывать сделки так, чтобы убыток был минимальным, а то и нулевым, а прибыль находилась в соотношениии к риску как P/L => 1/7, в редких случаях как 1/5, но не менее. Одновременно с тем в рамках того же КА используется принцип "купи дно, продай вершину", который нам удается реализовать на протяжении многих лет.

Мы продолжаем отслеживать рынок и управлять нашей сделкой в GC, как впрочем и в 6В (фунт), где у нас так же лонг с 21 июня. По окончании этих трейдов мы опубликуем их результаты отдельной статьей. Ну а пока...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитикт и консальтинга ЦИТ-М.