Торгуем Чикаго (СМЕ). Допсделка как она есть.

Здравствуйте!

Сегодня поговорим о дополнительных сделках, открываемых при наличии имеющийся позиции или позициях.

С 24 октября мы покупаем нефть. За этот период в CL проведено всего 2 сделки, первая из которых завершилась S/L. Не смотря на это, за счет работы с объемами позиции, нам удалось получить профит даже при таком исходе.

Однако к 7 ноября стал очевиден факт высоких затрат, понесенных нами по нефтяным позициям в виде уплаченной комиссии и сборов.

Проведя экспресс-анализ рынка обнаружили, что наш старинный друг и помощник в получении прибылей, британский фунт стерлингов - 6В, находится в положении весьма благоприятном для шорта.

Говоря о 6В напомним читателю, что его падения мы ждали с октября прошлого, 2017 г. (1:06:00 записи). И когда рынок стерлинга развернулся вниз, мы не только были готовы к этому, но имели четкий, средне срочный торговый план, содержащий вероятностные уровни завершения Down трендов и начала восходящих коррекций.

Так вот, 7 ноября мы открыли продажи по фунту с тем, чтобы постараться уменьшить затратную часть по операциям в нефти за счет прибыли в 6В.

Первая сделка (слева) закончилась выносом T/S, при этом мы как обычно поработали с объемом, перекрыв часть затрат понесенных по сделкам в CL и, разумеется, отбив уплаченные комисси. и сборы по 6В.

В завершающей фазе боковика мы снова активно пораблтали с объемом фунтовой позиции, фиксирую прибыли по отливаемым объемам и на объеме в 1 лот стали дожидаться таргета.

Между тем в нефти к этому моменту мы имели:

Кто то скажет - все просто, это парный трейдинг! И будет абсолютно не прав потому, что Pairs Trading - "пара" подразумевает нейтральность совокупной позиции, чего не было в нашем случае. Фунт открывался именнно как дополнительная позиция с абсолютно четкой целью - отработать затраты по основной, нефтяной сделке. Вторая задача доп. позы второстепенная - в случае появления возможности еще и заработать сверх суииы покрытия расходов.

Как видно из полной трассировки обеих 6В сделок, нам удалось и это. Таким образом мы получили отработку стоимости транзакций по всем четырем сделкам (2-е в 6В и 2-е в CL) и прибыль в 6В, позволяющую использовать ее часть для прикрытия возможных рисков по основной CL- позиции, которая сегодня утром к нашему удовольствию выглядела замечательно (как впрочем и сейчас):

Позиция в CL ранее подробно описана нами в блогах. Переходя из одного в другой по содержащимся в них ссылкам, вы сможете увидеть полную картину действий.

Вообще говоря дополнительные сделки могут открываться под решение различных задач, одну из которых мы сегодня рассмотрели.

Сделки подготовлены и реализованы по методу Комплексный анализ цен биржевых активов. Заинтересовались? Обращайтесь, расскажем, покажем, поможем разобраться.

Кроме того вы можете оформить подписку на нашу ежедневную аналитику, чтобы быть заранее в курсе нашего видения перспективных активов и предполагаемых трейдов.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.