Разбираем шорт по фунту 6В (GBP/USD). Цели, уровни защитных ордеров.

После удачной сделки по 6В, британскому фунту (GBP/USD), которая освещалась с прошлой пятницы в разделе "Блоги" , настало время ответить на вопросы слушателей

Центра инвестиционных технологий "Москва" и начинающих трейдеров. Пояснить по каким основаниям заключалась сделка, как рассчитывались цели, уровни переноса ордера Stop-Loss и прочее.

Сразу отмечу, что поскольку посты блога по этой сделке носят обзорный характер, целью которых является показ возможностей Технического анализа и неотвратимость его изучения тем, кто хочет работать и зарабатывать на финансовых рынках расчетно, мы указали лишь первую глобальную цель фиксации прибыли, а именно Take-Profit на уровне 1.5235. Эта цель служила ориентиром как Т/Р 1 среднесрочным трейдерам, имеющим подписку на аналитическую рассылку от Центра инвестиционных технологий "Москва". Так же указанная цель могла использоваться дей-трйдерами, открывавшим шорты сегодня, как Т/Р1, совмещенный с уменьшением объема сделки, либо без такового. Мы намеренно не стали публиковать в Блоге все цели, чтобы не вызвать законного негодования платных подписчиков.

Однако перейдем к делу. Как обычно для составоения прогноза использовался комплексный анализ финансового инструмента, GBP/USD в нашем случае.

Начав очередное восхождение 16 сентября 2015 г. (D-графики), фунт протестировал область сопротивления, отмеченную на представленном рисунке зеленым прямоугольником. Данная область многократно обсуждалась на лекциях и вебинарах, вкупе с уровнями сопротивления, практически заполнившими все пространсво области. Синими вертикалками отмечены экстремумы цены, по которым проставлялась верхняя граница области. Красной - попытка ложного пробоя наверх. Зеленой - начальная точка или день заключения сделки.

Итак 17 и 18 сентября фунт снизу тестирует наше сопротивление и уровни сопротивления 1,5635-50, которые сами лежат в области Фибо-уровней 38,2% и 23,6% от нисходящей тенденции и восходящего тренда соответсвенно.

Следует отметить, что 17 сентября, войдя внутрь канала и дойдя до означенных области и уровней, цена движения вверх не продолжила, встретив действительно мощное, многократно испытанное в недавней истории сопротивление и откатилась вниз создав очередной максимум. По нему строим линию сопротивления от 25.08.2015. Значит находясь в области сопротивления, протестировав уровни, создав экстремум, цена закрылась возле ближайшей поддержки, расположенной на 1.5575.

Осциллятор RSI сформировав экстремум подвернулся вниз, при этом находясь выше отметки 50%, что говорит о восходящем тренде.

Stoсhаstic - нет сигнала.

MACD - почти лежит на сигнальном уровне и чуть выше него, подтверждает восходящий тренд, сигнала нет.

Вывод: имеем восходящий тренд, откат от сопротивления и Фибо, возможен ретест указанной области, уровней и вновь построенной среднесрочной линии сопротивления (на рис. не указана) с последующим отбоем и возможной коррекцией.

Переходим на более мелкий тайм-фрейм, на Н3.

Здесь после отработки фигуры перевернутая H&S, исходя из минимальной оценки хода цены, фунт скорее всего протестирует отметку 1,5650, что в свою очередь является нижней границей области сопротивления на D-графиках. Её же можно видеть и на Н3. Кстати при рассмотрении графической фигуры долго терзали сомнения, уж слишком она кривая. Но тем не менее Inv H&S в работу взята была.

При расписанном выше сценарии роста, состоится тест 1.5647, а это бывшие min/max августа и верхняя граница канала, в котором цена находилась с июля по август. Чуть ниже находится еще один мощный уровень 1,5635, так же проверенный историей. Оттуда цена отбивалась с длинным ходом вниз. Помня постулат ТА о повторени истории предполагаем, что завтра, 18 сентября, от этих уровней вероятен отскок. Это же подтверждается высотой разрешениия Inv. H&S и выводами по D-графикам.

RSI - образовал нвый экстремум, протеститровав свое сопротивление, подвернулся вниз, находится выше 50%, тренд восходящий.

Stochastic - нет сигнала.

MACD - выше "нуля", тренд восходящий, нет сигнала

Вывод: предположение о вероятности отскока укрепилось, готовимся к шортам.

Не плохо бы посмотреть и на Н1, что мы сейчас и сделаем.

А что же мы видим? Кроме уже подмеченного на D и Н3, на часовках обозреваем неявный диверок MACD и абсолютно явный на RSI.

На занятиях в Центре инвестиционных технологий "Москва" не раз говорилось о том, что замечено - в последнее время сильное движене часто начинается с дивера именно на часах. Поменяв настройки Стохастика, видим диверок и здесь (правда назавтра его пришлось корректировать, но дивер остался). Ну это ли не счастье?

Дело за малым - определить цель падения.

Используя временные степени тенденции (тренда), оцениваем дивера как среднесрочные, добавляем ко всему сказанному выше и возвращаемся к D-графику.

Ближайшая цель падения читается легко - слипшиеся трендовые индикаторы ниже цены, уровень 1,5520 как ближайший минимум истории, он же поддержка. И все это лежит в области 50% Фибы розового цвета, натянутой по последнему нисходящему импульсу. Это еще одно подтверждение реальности вероятных целей. Неплохая распродажа может получиться с дисконтом в 70%.

Теперь главное - S/L. В случае движения цены против нас, вероятнее всего рост на 1.5700, значит на пути туда отыскиваем уровни увеличения объемов в шорт. Не станем повторяться, все это изложено в первом блог-посте обзора. Значит максимально допустимый Стоп-лосс расположится на 1.5725. Но это максимальный. Пока же расчитываем, что после окончании разрешения Inv H&S, цена отобъется от 1.5635-65, а значит первоначально Стоп установим на 1.5676. Но все это лишь предположения, что будет в действительности покажет только завтрашний день.

Помним о том, что наши дивера оценены как среднесрочные, а значит очень велика вероятность пробоя трендовых индикаторов и 1.5520. В таком случае, цена скорее всего с ретестом 38 & 23 Фибы на D и нижней границы канала на Н3, уйдет вниз на высоту канала. Ее мы знаем, плюс там же расположены минимумы 16 - 17 сентября, а это следующая поддержка. Вот и Т/Р2 определился. Одним выстрелом двух зайцев. И Стоп посчитали, и второй Тейк.

Наступило завтра, 18 сентября. Предполагаемый накануне рост GBP/USD состоялся, дивера на RSI и Стохастике стали двойными. Обратите внимание на вертикалки в поле осцилляторов - у нас был целый час на раздумье и принятие окончательного торгвого решения!

При касании ценой уровня 1.5650, была открыта заранее расчитаная сделка по рыночному ордеру. Происходящее дальше содержится в блог-постах. Как будто все.

Но мы остановимся еще на одном моменте. В начале статьи было сказано, что цель в 1.5245-20 была указана как промежуточная. Только что был подробно показан ход рассуждений и уровни S/L, T/P1-2, расчитанных на их основании. Однако цена ушла много ниже. Был ли у нас какой то шанс узнать об этом заранее?

Конечно да. Мы остановили свои рассуждения на Т/Р2, сопряженным с разрешением теперь уже канала на Н3. А дальшее внимательно посмотрите на график. Полагаю увидели и вы.

Пока мы боролись за Т/Р1-2, на Н3 сформировалась H&S, Тейк-профит 2 оказался ниже линии шеи. Значит возможен её ретест и продожение движения вниз на высоту головы, а она составляет 150 pips. Вот и ответ. Теперь понятно почему в третьем посте по сопровождению сделки, указаны отметки ниже последнего Т/Р, который с корректировкой оказался на уровне 1.5235.

А можно было бы просчитать их заранее? Конечно, ведь Технический анализ - это наука, дающая в руки трейдеру массу инструментов оценки и прогнозирования.

Еще 21 сентября, на свече 15:00 GMT мы применили Торговую систему (ТС) "Золотые сечения Фибо". Полученные с ее помощью уровни являются целями фиксации прибыли. Они подтвердили ранее рассчитанные цели и дали новые. На рисунке внизу график Н3, где уровни ТС "Золотые сечения Фибо" нанесены бирюзовым цветом. Рядом с ними цифры 1,2,3.

Они обозначают среднесрочные цели, т. е. Т/Р 1,2,3. Прерывистый зигзаг - вероятностную траекторию движения цены.

Как видите, все только начинается! Остается добавить, что указанная ТС имеет четкие правила применения, нарушение которых неизбежно ведет к убыткам.

Это предупреждение тем, кто решится на слепое копирование целей, без учета особенностей использования ТС и собственного прогноза.

Так же нужно отметить и тот факт, что матожидание отработки Т/Р3 по Торговой системе "Золотые сечения Фибо", составляет менее 80%, что очевидно. Ведь чем дальше цель, тем меньше вероятность ее достижения.

С другой стороны, данная ТС используется более 8-им лет, показала себя высокоприбыльной и малорисковой, работает с любыми финансовыми инструментами и на всех сегментах рынка - фондовом, товарно-сырьевом, валютном.

Следующий метод, используемый нами, так же хорош. Как видите ярко-зеленые Фибо, есть ни что иное как расширения коррекции. Так же как и уровни в ТС, уровни расширения дают нам цели фиксации прибыли, а сегодняшний минимум цены раположен как раз на 100%-ом уровне расширений. Следующая цель в 161,8% совпадает с целью на рисунке выше, где применялась ТС "Золотые сечения Фибо".

Значит еще в 10:00 (GMT) 21 сентября мы могли расчитать все вероятные цели падения, как промежуточные, являющиеся уровнями для переноса Стопа в безубыток, так и основные, принятые нами в качестве Тейк-профитов и уровней увеличения/уменьшения объемов нашей сделки. 

 

Читатель, если вы дошли до этого места, значит вам действительно интересен Технический анализ.

Для достижения результатов показанных в данной статье требуется не много. Всего то научиться владеть инструментами теханализа (ТА), наработать практику их применения, исполнять принципы торговой дисциплины, соблюдать правила риск-менеджмента.

Все это и многое другое дает слушателям Центр инвестиционных технологий "Москва".

В заключение хочется сказать, что в одной статье невозможно показать все методы оценки, дающие с высокой степенью точности и вероятности понять где и когда произойдет изменение цены, определить уровни S/L и T/P с точностью до пункта. Что несомненно ведет к минимальным рискам, без котрых к сожалению невозможна торговля на финансовых рынках, и масимальным прибылям. Ведь именно ради прибыли мы приходим на рынок.

Последнее из того что стоит отметить - написание и размещение статьи заняло несколько часов. Весь приведенный в статье анализ занимает не более 10-ти минут.

                                                                                                                                                                                                                                     Дмитрий Стукалов