Gap analyzer как вспомогательная автоматическая система прогнозирования.

Здравствуйте!

Несколько лет назад совместно с партнером мы приступили к разработке автоматической системы "Gap analyzer" для фьючерсных и сток инструментов.

Однако спустя некоторое время, завершив программно-аналитические части блоков и приступив к тестам, из-за целого ряда причин работы были приостановлены, а позже и вовсе свернуты.

Недавно силами специалистов ЦИТ-М работы были возобновлены. Для начала мы пересмотрели концепцию stock-блока, внесли необходимые правки и коррективы и приступили к работе над futures-блоком.

Концепция анализатора в общем проста - автоматическое определение направления, типа, потенциала и качества GAP на открытии следующего дня с тем, чтобы за 60 - 15 минут до клиринга войти в позицию в сторону предполагаемого разрыва и после начала торгов следующей сессии:

- по stocks - например в случае определение системой "высокого" GAP со св-вами "гэп разрыва" или "гэп отрыва", в зависиости от стоящих перед трейдером или инвестором локальных задач и стратегических целей, закрыть позицию полностью или частично либо сразу после открытия торгов, либо позже на автоматически расчитанных ценовых уровнях*;

- по futures - согласно (*) определять в автоматическом режиме оптимальный размер S/L в рамках имеющегося риск-профиля.

В настоящий момент проводятся back-testing обоих блоков в отдельности для последующего их сведения в единую систему.

Разумеется, что в режиме тестирования применять недоработанную систему или ее часть к реальной торговле опасно, но вчера вечером futures-block выдал настолько идеальные показатели, что недолго посоветовавшись мы решили рискнуть и реализовать по ним сделку.

Позиция была открыта по фьючерсу 6B на на британский фунт стерлингов - GBP в объеме 3 лот, примерно за 15 минут до клиринга.

Результат трейда, полученный с утра и некоторые метрики:

Мы продолжим тестирование анализатора и сообщим о его готовности нашим клиентам и подписчикам отдельно.

Пока стоит отметить, что все работы по Gap analyzer велись и ведутся в рамках вероятностной системы  "Комплексный анализ цен биржевых активов".

Параметры сделки проверялись по расчетно-аналитической части ТС "Английский конверт".

Настоящая статья носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую, исследовательскую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в статье, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Авторы концепции Gap analyzer: Т. Баширов, Д. Авгиенко, А. Кольцов, Д. Северов.